El primer Annual de The Sandman, publicado en 1991, y ubicado cronológicamente después del número 31 de la serie regular, se titula La Canción de Orfeo. En él, Neil Gaiman entrelaza la historia de su personaje estrella, Morfeo, con el mito griego de Orfeo y Eurídice. Según el mito, Orfeo (aquí hijo de Sueño), incapaz de superar la muerte de su esposa Eurídice, desciende al Hades para recuperar a su amada. Poseidón acepta devolvérsela, con la condición de que en el transcurso de su regreso a la superficie, no vuelva la mirada. Orfeo incumple el trato y Eurídice queda condenada para siempre en el inframundo.

En esta historia aparecen las bacantes, mujeres ebrias de vino y alucinógenos, en plena adoración del dios Baco. Encuentran en su camino a Orfeo y lo golpean, violan y despedazan.

Pero ¿quiénes eran las bacantes? Las bacantes (Βάκχαι) eran mujeres griegas adoradoras del dios Baco, que llevaban a cabo ritos de fertilidad denominados misterios báquicos, ceremonias secretas en su mayoría prohibidas a los varones. Conocemos este culto gracias a la obra Las Bacantes de Eurípides.

Tanto las matronas como las doncellas subían en procesión a un monte solitario y durante unos días, sin contacto con hombre alguno, se lanzaban a un desenfreno de alcohol, misticismo y alucinógenos, además de despedazar y comer pequeños animales vivos y bailar desnudas; bailes con un alto contenido erótico. La leyenda afirma que recorrían los bosques insinuándose y lastimando a los hombres que encontraban. De ahí que tras su encuentro con Orfeo, éste no saliera muy bien parado. No obstante, gracias al pacto que éste hizo con Muerte, pudo salir vivo de este trance. Bueno, al menos su cabeza salió intacta.